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新版原油价差对冲-EA

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一直奔跑 发表于 2020-8-19 10:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
  原油的对冲套利,利用两者间价差相对稳定的变化,进行对冲交易,从而套取盈利的交易方式。原油对冲机器人通过精准快速的大数据分析,实时监控布伦特油(Brent)和美原油(Crude)两个关联品种价格变化,判断最佳进场点,在两者价差合适建仓时,一个买涨一个买跌,并持续监控,直至价差合适出场,平仓解锁对冲订单,从而获利。由于是对冲锁单交易,因此受行情波动影响较小,盈利情况也比较稳定。

原油-2.jpeg

策略稳健低风险
(1)对冲交易
两个品种,做单方向相反,分别做多和做空,手数相同,在两者市场报价涨跌幅趋同的前提条件下,对冲订单盈亏相抵,基本不受行情波动、新闻、滑点等因素影响。
(2)大数据支撑
原油对冲机器人结合大数据分析统计以往10年间,两个原油品种的基差(价差)波动变化的数据 , 分析得出基差波动的区间。
例如,在某段时间内, 基差波动一直在 4.1 ~ 7.1 区间内,如此,以历史大数据作为参考,排除中间未确定区域不做单,只要确保交易账户的保正金在区间内的两种极端情况下仍然足够,只在两端交易,等待基差回调,从而获利。
(3)风险在哪里?
风险在于,当基差波动较小时,持仓时间较长时, 用户手动加大做单手数,导致基差波动走向极端时,交易账户保正金不足以支撑较大手数的持仓订单,导致持仓订单被强平并直接造成亏损。
因此建议根据仓位大小选择合适的手数和策略进行交易,并使交易账户的保正金尽可能多,才能稳定盈利。
原油-1.jpg

1)基差缩小盈利
即布伦特油(Brent)做空、美原油(Oil)做多,基差拉大时建仓,基差缩小时平仓获利;
(2)基差扩大盈利
即布伦特油(Brent)做空、美原油(Oil)做多,基差缩小时建仓,基差扩大时平仓获利;

盈利统计图:
顶帖用.png
加载参数图:
原油-3.jpg

原油4.png

原油价差对冲-EA.zip (54.33 KB, 下载次数: 2)
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