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【利剑出鞘套利-EA】

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发表于 2020-6-12 16:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

当今交易界里最流行,最安全,最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。

【利剑出鞘套利-EA】基于控制风险最小化,和利润最大化的研发宗旨,抛弃了传统的一夜暴富思维,使投资者在保证安全的原则下,获取长期稳定的收益。
【利剑出鞘套利-EA】加载货币周期15分钟
加载货币:GBPCHF  EURCHF  EURUSD  GBPUSD  NZDUSD
   我们根据货币内在的联动,设计出了一套双币套利模型:GBPUSD&GBPCHF 套利模型.
因为 GBPUSD&GBPCHF的相关系数为95.86% ,在大部分时间他们的走势都是趋于一致的。

如下图:

我们价差回归套利的本质就是根据历史价格的规律总结,形成一个组合比如:USDJPY&CHFJPY
下图:

货币多A空B 或者 多B空A ,历史最大值以及最小值 然后取得均值,当价差偏离均值很多的时候,就有回归均值的需求。

(1)如果此时价差大于均值,我们就做空这个组合。

(2)如果此时价差小于均值,我们就做多这个组合。



当价差回归到均值的时候,回归的这些点数,就是我们这个组合的整体收益。
    均值回归的频率越高,交易机会越多,从均值偏离很远的地方进场回到均值,收益的点数就越大。当行情改变,价差不再回归均值时,我们则需要止损,或者放弃此模型。

   从上面的均值图上就可以看出来,均值回归的频率虽然高,但是回归的幅度不大,不能达到盈利。所以这两个货币对虽然关联性强,但是不适用这个模型来做套利。

我们可以看到这五个组合走势大致相同。

   当GBPUSD&GBPCHF回归均值,或者USDJPY&CHFJPY回归均值,NZDUSD&AUDUSD回归均值,EURUSD&NZDUSD回归均值,EURUSD&AUDUSD回归均值,都能获利!这样即增加了均值回归的次数,同时也增加了收益






【利剑出鞘套利-EA】.zip

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