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針對二元期權指標信號勝率概率之統計指標

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发表于 2017-1-3 15:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  常見到許多宣稱在二元期權交易具有高勝率的指標組合或是系統,是否真的如此,任何勝率計算都可以通過統計方法來驗證的,最簡單的方式就是設計壹個統計指標,調用那個宣稱高勝率的指標組合或是系統的信號通過歷史行情數據加以統計並驗證下壹個K棒是否漲跌來得到勝率值。
  在設計這樣的勝率統計指標之前,需要了解所要驗證的信號指標組合或是系統是否具有未來特性,所謂未來就是在接下來行情會有重新繪制信號位置或是指標線的行為,如果有未來,就不具有統計的意義,因為現在看到的信號已經不是當時發生的狀況。
  以壹個簡單的連續五個K棒上漲後下壹K棒是否漲或跌的概率統計為範例,下面是這個統計指標在 EURUSD M15的驗證結果:
  可以看到在圖表已有的歷史行情數據裏,連續五個K棒上漲發生了107次,下壹K棒下跌的概率是大於60%,上漲是小於40%,如果預期下跌的交易勝率統計大於60%,就值得以虧損後再有相同形態自動加量型的操作或是編寫成EA策略來進行交易,因為發生相同形態而壹直虧損的概率就會成0.4x0.4....這樣的累乘效應遞減,能在最後壹次獲勝補回之前虧損的加倉次數就能大幅減少。當然信號的勝率能超過70%自然是更好的交易信號。
  如果改為連續五個K棒下跌,以 EURUSD 另外壹個周期 H1 來統計,可以發現也可以得到60%的勝率,但卻還是下壹K棒下跌占了60%的概率,表示 EURUSD 在 H1 會有連續陰跌的行情習性,這樣的統計結果也可以幫助非二元期權的交易操作思維。
  如果勝率大約在50%左右,就不是壹個合格的信號,因為以最簡單的丟銅板正反兩面發生的概率也是在50%左右。
  下面是以壹個隨意設定的突破 RSI 75 值的邏輯判斷,在 EURUSD M15 下壹K棒漲跌的概率統計,漲跌勝率各在50%附近,很明顯不是壹個合格的信號條件:
  不同周期的統計,只要切換圖表周期,這個統計指標自動能馬上統計出來不同結果。
  如果以網上流傳的壹個所謂 小鈴鐺 指標來作統計,這個指標其實就是以K棒收價突破布林線上下軌(布林設25,2.5)作為逆勢信號顯示的設計,這個指標沒有未來特性。
  下圖是 EURUSD M15 掛上小鈴鐺指標,在壹根K棒收價於布林上軌上方後下壹根K棒漲跌的概率,統計後可以看到約為 4:6,與上面連續上漲五根K棒的概率差不多。
  如果以壹根K棒收價在布林線下軌下方的下壹根K棒的漲跌概率來看,結果在5:5左右,概率變得更差。
  如果再以連續兩根K棒都是收於布林線上軌上方的下壹根K棒漲跌來統計,比壹根收價在布林線的統計概率類似,也在4:6左右。
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  如果再以連續兩根K棒都是收於布林線下軌下方的下壹根K棒漲跌來統計,和壹根收價在布林線的統計概率有了改善,但是還是維持在4:6左右。切換不同周期得到的結果也都是在5:5或是4:6這樣的範圍。
  壹般來說,勝率率達到六成大概就是以指標信號來作基礎的最大值,所以才有壹些二元期權的 EA 設計是以連續(信號)虧損後再加倉加量來增加勝率的設計策略,不過連續加了幾次量最終還是虧損,壹旦發生虧損就相當大了,只適合小倉位初始或是較大資金的策略。
  這樣的二元期權統計指標需要根據不同朋友的信號委托條件來定制,信號指標或是系統可以不需提供源碼,在編程上都可以調用到這些指標的歷史信號來作統計,但是重點是不能有未來特性,因為如上面所提,如果有未來特性,回溯統計的結果是沒有參考價值的,上面的檢查未來特性的和訊博文連接裏有提到那些指標在外觀上壹眼就可以看出有未來,和如何用復盤顯示來檢查指標的未來特性。
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